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题名/责任者:

商业银行流动性与房地产价格极端关联波动/花拥军著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5227-3089-9/CNY99.00

载体形态项:

280页;24cm

并列正题名:

Extreme Correlated Fluctuations between Commercial Bank Liquidity and Real Estate Prices

个人责任者:

花拥军 著

学科主题:

商业银行-风险管理-研究-中国

学科主题:

房地产价格-研究-中国

中图法分类号:

F832.33

责任者附注:

花拥军, 重庆大学经济与工商管理学院教授。研究方向: 投资决策与项目管理、金融风险管理。在Computational Intelligence and Neuroscience等SCI期刊、《经济学动态》《管理工程学报》等CSSCI期刊发表论文十余篇。承担教育部人文社会科学研究规划基金项目、国家社会科学基金一般项目、国务院研究室宏观经济研究司课题等十余项。

书目附注:

有书目 (第247-270页)

提要文摘附注:

本书将极值理论 (EVT) 引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中, 进而与Copula函数有机地结合起来, 构建了二维混合极端风险模型, 并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动。本书不仅可为商业银行、房地产及其他经济部门提供具体的风险管理技术与方法, 而且可为中国经济管理部门制定相关政策提供坚实可靠的决策依据。

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