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题名/责任者:

若干随机扩散过程的刻画和参数估计/孙晓霞著

出版发行项:

大连:东北财经大学出版社,2020.11

ISBN及定价:

978-7-5654-3740-3/CNY45.00

载体形态项:

123页;26cm

丛编项:

墨香财经学术文库

个人责任者:

孙晓霞 著

学科主题:

参数估计

中图法分类号:

O211.67

提要文摘附注:

本专著研究一类随机扩散过程的刻画和参数估计及其应用。经典的随机扩散过程满足由布朗运动驱动的随机微分方程，其刻画和参数估计问题是近些年来统计学，金融数学等交叉领域研究的热点问题。在金融市场中，许多金融变量都可利用随机扩散模型刻画其变化规律，例如，利用Vasicek[1]和CIR[2]等随机扩散过程刻画短期利率，利用几何布朗运动刻画资产价格等。随机扩散过程中的参数有重要的经济和金融意义。例如，Vasicek模型中两个漂移系数分别表示长期均衡利率水平以及短期利率偏离长期均衡的速度，扩散系数是利率随机性的度量。几何布朗运动中漂移系数刻画了投资者在承担更大风险时的预期收益，因此其依赖于资产收益的风险。此参数的取值与经济体系中的利率水平有关，利率水平越高，投资者对给定的资产的认给预期收益也会越高。扩散系数刻画资产的波动情况，表示资产价格的波动率。因此，对参数进行估计具有非常重要的意义。估计参数的统计方法有很多，例如，鞅方法[3]，最大似然估计法[4]以及非参数方法[5] 等。通过对相关参数的估计以及分析可利用以往数据预测未来。

使用对象附注:

参数研究者及相关读者。

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