MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：30
- 题名/责任者:
- 利率期限结构与固定收益证券定价/李和金等著
- 出版发行项:
- 北京:金融出版社,2005.2
- ISBN及定价:
- 7-5049-3519-0/CNY25.00
- 载体形态项:
- 311页;21cm
- 丛编项:
- 现代资本市场研究丛书
- 个人责任者:
- 李和金 著
- 个人责任者:
- 胡文伟 著
- 个人责任者:
- 肖林 著
- 学科主题:
- 利息率-经济结构-研究
- 学科主题:
- 证券交易-价格-研究
- 中图法分类号:
- F830.48
- 一般附注:
- 上海汽车工业教育基金会资助出版
- 题名责任附注:
- 英文题名：Interest Rate Term Structure and Pricing of Fixed Income Securities
- 提要文摘附注:
- 本书以利率期限结构的理论为基础，利用随机过程原理和非参数的核函数估计方法，建立了基于扩散跳跃过程的非参数利率期限结构模型，并以上海证券交易所国债回购利率数据为样本，对该模型进行实证检验
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F830.48/428 | 70774795 |  文一密集（批次2）（非可借）
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非可借 | |
| F830.48/428 | 70774796 | 文一密集（批次2）（非可借）
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非可借 | |
| F830.48/428 | 70774797 | 文一密集（批次1）（非可借）
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非可借 | |
| F830.48/428 | 70774798 | 密集书库124（非可借）
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非可借 | |
| F830.48/428 | 70774794 | 样本书阅览室（密集书库136）
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非可借 |
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