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题名/责任者:

MATLAB金融风险管理师FRM.高阶实战/姜伟生, 涂升, 李蓉著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-302-56439-3 精装/CNY199.00

载体形态项:

xi, 446页:图 (部分彩图);27cm

其它题名:

高阶实战

丛编项:

FRM金融风险管理师零基础编程

丛编项:

FRM零基础Python编程丛书

个人责任者:

姜伟生 著

个人责任者:

涂升 著

个人责任者:

李蓉 著

学科主题:

Matlab软件-应用-金融风险-风险管理-资格考试-自学参考资料

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

本书共分12章，第1章介绍MATLAB重要的功能之一，符号数学运算。第2章介绍切向量、法向量、线性相关、数据矩阵、投影和正定性等内容。第3章以向量和矩阵运算为基础，继续探讨梯度向量、直线、曲线、平面、切面、空间梯度等概念。第4章探讨了常用的圆锥曲线、二次曲线、椭圆、抛物线、双曲线等。第5-7章探讨各种优化概念和方法，比如极值、梯度下降、线性规划、拉格朗日乘子法、二次规划、遗传算法、粒子群优化等。第8-10章介绍投资组合优化问题。最后两章从优化角度再次深挖几种常见的回归方法，比如最小二乘法、正交回归、主成分分析、主元回归和偏最小二乘回归等。

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