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题名/责任者:

目标函数、联动模式及估计方法:期货最优套期保值比求解三维度的实证研究/付剑茹著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-5141-1451-5/CNY28.00

载体形态项:

131页:图;23cm

其它题名:

期货最优套期保值比求解三维度的实证研究

丛编项:

九江学院会计学院学术文库

个人责任者:

付剑茹 1974- 著

学科主题:

期货市场-研究-中国

中图法分类号:

F832.53

一般附注:

教育部人文社会科学研究一般项目 (10YJC630051) 九江学院学术著作出版基金资助出版

书目附注:

有书目 (第117-129页)

提要文摘附注:

本书共分8章，主要内容与结论分述如下：第1章，导论。首先阐述本书的研究意义。第2章，基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究。第3章，基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。第4章，基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析。第5章，基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究。第6章，基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。第7章，基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究。

电子资源:

http://www.zxhsd.com/kgsm/ts/2012/04/09/2222259.shtml

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