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题名/责任者:

中国汇市和股市的关系研究:基于分形长记忆模型/曹广喜著

出版发行项:

北京:科学出版社,2013.8

ISBN及定价:

978-7-03-038255-9/CNY49.00

载体形态项:

152页;24cm

其它题名:

基于分形长记忆模型

个人责任者:

曹广喜 著

学科主题:

外汇市场-关系-股票市场-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

一般附注:

国家自然科学基金（70901044）资助

提要文摘附注:

本书在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上，在引入长记忆参数的情况下，推广TVP-VAR和TVP-R模型，构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型，并基于此模型实证分析我国汇市和股市的关系。同时，为了得到比较稳健的结论，本书还建立长记忆VAR-（BEKK）MVGARCH模型，引入金融物理中最新发展的MF-DCCA方法，对我国汇市和股市关系进行深入比较分析。

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