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题名/责任者:

Efficient methods for valuing interest rate derivatives/Antoon Pelsser

版本说明:

影印版

出版发行项:

北京:世界图书出版公司北京公司,2013

ISBN及定价:

978-7-5100-5839-4/CNY35.00

载体形态项:

12, 172页;23cm

并列正题名:

利率衍生物定价的有效方法

个人责任者:

佩尔森 (Pelsser, Antoon) 著

学科主题:

利率-金融衍生产品-定价-教材-英文

中图法分类号:

F830.48

一般附注:

数学与金融经典教材 影印版

相关题名附注:

中文题名取自版权页

责任者附注:

责任者Pelsser规范汉译姓: 佩尔森

书目附注:

有书目 (第163-166页) 和索引

提要文摘附注:

本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。内容包括：引言；套汇、鞅和数值方法；(一)即期和远期利率模型：即期和远期利率模型；基础解和远期风险调节策略；hull-white模型；平方高斯模型；单因子模型的经验比较；(二)市场利率模型：libor和调剂市场模型；马尔科夫函数模型；市场模型的经验比较；凸性错误；扩展和深究。

使用对象附注:

管理利率研究人员及相关读者。

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