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题名/责任者:

结构变动框架下单位根检验问题研究/于寄语著

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2021.10

ISBN及定价:

978-7-5220-1329-9/CNY58.00

载体形态项:

122页;24cm

个人责任者:

于寄语 著

学科主题:

时间序列分析－研究

中图法分类号:

O211.61

提要文摘附注:

作为非平稳时序中关注度最广的一类, 单位根过程的相关理论探讨一直是计量经济领域的重要议题。本书从确定性时间趋势的结构变化、随机趋势的结构变化及非线性机制转换模型三个角度, 系统全面地对时序过程的结构变动单位检验问题进行梳理。进而沿着最近文献的发展方向, 对相关问题, 包括确定性趋势突变下突变位置及突变次数的估测、BSADF泡沫检验在确定性趋势突变下的适用性、非线性STAR模型的单位根检验构建和分析进行了深入研究, 具有很强的理论及现实意义。在研究思路上, 本书注重理论探讨和经验分析的结合, 每个理论问题研究中除了给出细致的推导思路及仿真实验, 还伴有相应的实证研究, 从而很好地体现了研究工作的现实有效性。

使用对象附注:

时间序列分析研究者

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