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题名/责任者:

信用违约互换的理论、案例及其在中国的应用/梁朝晖著

出版发行项:

天津:天津大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5618-6679-5/CNY35.00

载体形态项:

151页:图;26cm

个人责任者:

梁朝晖 著

学科主题:

信用制度-研究-中国

中图法分类号:

F832.4

一般附注:

本书受国家自然科学基金“基于利差结构的信用违约互换研究”资助

书目附注:

有书目 (第149-151页)

提要文摘附注:

本书从研究CDS利差的决定因素、变动机制以及与标的债券市场的联动关系出发, 通过计量经济模型、理论分析、模型推导和案例分析等手段, 从信用利差期限结构为研究视角, 分析了CDS和相关信用市场的风险构成、定价缺陷、和信用风险传播等问题, 探讨了如何改进CDS市场交易制度和完善风险管理 ; 在简约模型基础上, 探讨了适合我国市场特征的定价理论和模型。

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