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题名/责任者:

金融资产相依性的动态Copula建模及应用/龚玉婷著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-313-18652-2/CNY48.00

载体形态项:

171页;24cm

并列正题名:

Dynamic copula methods in financial assets dependence and applications

个人责任者:

龚玉婷 (女) 著

学科主题:

时间序列分析-应用-金融资产-研究

中图法分类号:

F830

一般附注:

国家自然科学基金青年项目 上海高校青年教师培养资助计划

提要文摘附注:

本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现，金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。

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