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题名/责任者:

VaR估计精度与违约风险建模研究/花俊洲著

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2014.1

ISBN及定价:

978-7-5049-7302-3/CNY30.00

载体形态项:

187页:图;24cm

并列正题名:

Research on value-at-risk estimation accuracy and default risk modelling

丛编项:

博士金融学丛

个人责任者:

花俊洲 著

学科主题:

金融管理-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

本书受以下项目资助: 上海市教育委员会重点学科 (第五期),金融学J51601 上海市教育委员会一流学科 (B类) 培育, 应用经济学国家自然科学基金重点项目 (70331001)

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

书目附注:

有书目 (第169-187页)

提要文摘附注:

本书从VaR的技术性层面入手，在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看，全书以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇，并沿着两条思路展开研究：第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题；第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法——CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。

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