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题名/责任者:

Python金融风险管理FRM.实战篇/姜伟生, 涂升主编 安然, 芦苇, 张丰编著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-302-58829-0 精装/CNY169.00

载体形态项:

xi, 407页:图 (部分彩图);27cm

其它题名:

实战篇

丛编项:

FRM零基础Python编程丛书;2

个人责任者:

姜伟生 主编

个人责任者:

涂升 主编

个人次要责任者:

安然 编著

个人次要责任者:

芦苇 编著

个人次要责任者:

张丰 编著

学科主题:

软件工具-程序设计-应用-金融风险-风险管理-资格考试-自学参考资料

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

FRM金融风险管理师零基础编程

提要文摘附注:

本书共分12章。第l章讲解金融数据波动率计算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介绍随机过程，比如马尔可夫过程、马丁格尔策略、维纳过程、伊藤引理和几何布朗运动等内容。第3章探讨蒙特卡罗模拟，特别是股价模拟和期权定价内容。第4章介绍常见的几种回归分析，比如线性回归、逻辑回归、多项式回归、岭回归和套索回归。第5、6和7章内容探讨期权定价和分析，第5章以二叉树为主，第6章介绍BSM模型条件下的期权定价，第7章介绍希腊字母。第8、9和10章内容介绍风险管理，分别是市场风险、信用风险和交易对手信用风险。第11和12章探讨投资组合相关内容。

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