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题名/责任者:

量化研究体系:以7大模块为核心/李一邨著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-121-42052-8/CNY135.00

载体形态项:

x, 454页:图;26cm

丛编项:

大数据金融丛书

个人责任者:

李一邨 著

学科主题:

金融-数据处理-研究

中图法分类号:

F830.41

责任者附注:

李一邨, 浙江大学量化金融博士, 现任杭州伊园科技有限公司总经理。兼职受聘为杭州市科促会数据科学家、杭州市科促会第二届理事会理事、杭州师范大学校外指导老师、杭州市科协专家智库成员。

提要文摘附注:

本书以为广大量化研究者建立一个一般性的量化研究流程 (主要是量化策略开发, 但也包括其他量化研究) 为主旨来展开撰写的。全部的章节分布以流程化的形式展开, 从量化研究的数据开始到最终以交易结束。数据库、指标库、算法库、工具库、可视化库、日常工作系统、交易系统这7个核心库分别解决了量化研究中某一个环节的问题。量化研究是以上述7个库存表征的环节的一个周而复始的工作。它将数据和思想相结合然后通过交易来检验研究成果是否达到预期, 然后再改进思想和更换数据, 并投入到下一次交易中。这样的循环使得量化研究每一次都更加接近理想效果。而在循环的每一个环节上, 本书给出了一系列的工具、算法、技术等来支撑各个库的功能。本书在编程语言上以matlab和python为主, 数据库一章用到了一些mysql的基本知识, 交易接口一章用到了一些mongodb的知识。可以说本书的内容是十分丰富的, 通过阅读本书读者可以对量化研究形成一个系统、全面、完整的认识, 并且在今后的研究工作中逐步拓展最终形成自己的体系。

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