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题名/责任者:

系统流动性风险模型的多维评估/马秀莉著

出版发行项:

北京:经济日报出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5196-1333-4/CNY49.00

载体形态项:

217页;24cm

丛编项:

经济学学术前沿书系

个人责任者:

马秀莉 著

学科主题:

金融风险-风险评价

中图法分类号:

F830.9

责任者附注:

马秀莉, 女, 晋中学院讲师, 管理科学与工程博士, 研究方向为金融工程与风险管理。

书目附注:

有书目 (第207-217页)

提要文摘附注:

本书利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法, 通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论 (ICAPM), 测试因子模型对异象投资组合的解释能力, 比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现, 以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题, 评估流动性风险在资产定价中的重要角色。

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