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题名/责任者:

非高斯分布下的金融建模/(法) 埃里克·乔多, (新加坡) 方思芳, (德) 迈克尔·罗金格著 陈代云译

出版发行项:

上海:格致出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5432-3266-2/CNY128.00

载体形态项:

552页:图;23cm

并列正题名:

Financial modeling under non-gaussian distributions

丛编项:

格致方法·计量经济学研究方法译丛

个人责任者:

乔多 (Jondeau, Eric) 著

个人责任者:

方思芳 (Poon, Ser-Huang) 著

个人责任者:

罗金格 (Rockinger, Michael) 著

个人次要责任者:

陈代云 译

学科主题:

金融-经济模型

中图法分类号:

F830.49

责任者附注:

埃里克·乔多, 瑞士洛桑大学金融学教授, 法国精算师协会成员和洛桑风险管理中心 (CRML) 主任。方思芳, 英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。迈克尔·罗金格, 瑞士洛桑大学金融学教授。

书目附注:

有书目 (第526-552页)

提要文摘附注:

现实中的金融市场上, 资产收益的分布并非正态分布, 但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生产品的错误定价。因此非高斯模型和能够处理收益分布不连续问题的模型在金融从业者中正越来越受到欢迎, 这也正是本书的主题。全书分为五大部分: 第一部分介绍金融市场的实际运行和微观结构、金融数据的统计特征; 第二部分指导读者进行资产收益的计量建模, 从金融收益的波动、金融数据的高阶统计量的纳入、多元模型和极值的刻画这几方面介绍; 第三部分是非高斯分布的计量方法的运用, 包括风险管理和资产组合的配置; 第四部分介绍了收益呈非高斯分布的期权定价, 并从非结构化和结构化期权定价两方面展开介绍建模方法; 第五部分是期权定价的数学附录。

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