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题名/责任者:

非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估/田穗 ... [等] 著

出版发行项:

西安:西安电子科技大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5606-6003-5/CNY29.00

载体形态项:

175页:图;23cm

并列正题名:

Valuation of ETF options under the condition of abnormal price distribution

个人责任者:

田穗 著

个人责任者:

张嘉倩 著

个人责任者:

姚天舒 著

学科主题:

证券投资-投资基金-股票期数-研究

中图法分类号:

F830.91

题名责任附注:

著者还有: 张嘉倩, 姚天舒, 罗昱新

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

书目附注:

有书目 (第167-175页)

提要文摘附注:

本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑，然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征，这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下，本书提出了ETF期权价格异动点的概念，探究异动点下ETF的期权价值评估。

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