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题名/责任者:

保险公司风险建模与资金管理/关国卉著

出版发行项:

北京:科学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-03-070863-2 精装/CNY136.00

载体形态项:

170页:图;25cm

丛编项:

数据科学的方法与应用丛书

个人责任者:

关国卉 著

学科主题:

保险公司-风险管理-经济模型-研究-中国

学科主题:

保险公司-资金管理-研究-中国

中图法分类号:

F842.3

一般附注:

中国人民大学2021年度“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金”支持

书目附注:

有书目 (第165-170页)

提要文摘附注:

本书针对非寿险公司和寿险公司建立精算模型，并引入市场上的各类风险(利率风险、通货膨胀风险、波动率风险等)，研究其资产配置方案。采用随机分析、变分法、鞅方法等金融保险中的数学工具，得到了相关问题的最优解和保险公司的最优资产配置方案，同时，基于蒙特卡罗数值模拟，给出了参数环境变化对其最优策略的影响，研究结果对“偿二代”下以风险为导向的保险资金管理具有重要的借鉴和指导意义。

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