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题名/责任者:

数理金融基础/叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-04-043274-9/CNY26.00

载体形态项:

250页:图;23cm

丛编项:

金融数学专业基础教材

个人责任者:

叶中行 编著

个人责任者:

卫淑芝 编著

个人责任者:

王安娇 编著

学科主题:

金融学-数理经济学-教材

中图法分类号:

F830

书目附注:

有书目 (第234-238页)

提要文摘附注:

本书全面介绍了数理金融三个方面的基础知识：最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章，其中第一章介绍金融市场基本概念；第二章着重介绍资本资产定价模型，包括夏普(Sharpe)的资本资产定价理论和罗斯(Ross)的套利定价模型；第三章介绍马科维茨(Markowitz)的均值一方差最优资产组合理论和算法；第四一八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型；第九章简要介绍一致性风险度量理论。

使用对象附注:

本书适合普通高等院校数学与应用数学专业(金融数学方向)和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为金融界从业人员的参考用书

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