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题名/责任者:

中国商业银行操作风险度量研究:基于损失分布的视角/吴俊著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5218-1759-1/CNY49.00

载体形态项:

156页:图;24cm

并列正题名:

Study on operational risk measurement of Chinese commercial banks:based on the perspective of loss distribution

其它题名:

基于损失分布的视角

丛编项:

广西青年学者文库

个人责任者:

吴俊 著

学科主题:

商业银行-银行风险-风险分析-中国

中图法分类号:

F832.33

书目附注:

有书目 (第147-156页)

提要文摘附注:

本书基于操作风险损失的发生来源于业务线，建立了业务线中风险因子与操作风险损失发生的因果关系图，并依此建立操作风险控制的贝叶斯网络模型。以银行在线业务为例，应用贝叶斯网络模型模拟了业务线中风险因子与操作风险损失之间可能出现的因果概率，并进行了相应的情景分析和敏感度分析。依据贝叶斯网络模型，本书分析了三种情形下的因果关系，并分别计算了相应情形下的操作风险损失发生的条件概率及相应的资本金额。

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