MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:37
- 题名/责任者:
- 基于连接函数的熵市场及风险度量/赵宁著
- 出版发行项:
- 北京:中国社会科学出版社,2015
- ISBN及定价:
- 978-7-5161-5524-0/CNY30.00
- 载体形态项:
- 143页;24cm
- 个人责任者:
- 赵宁 著
- 学科主题:
- 熵-应用-金融市场
- 中图法分类号:
- F831.5
- 一般附注:
- 国家自然科学基金天元基金“基于Copula贝叶斯估计的IT商业价值研究”等项目资助
- 提要文摘附注:
- 本书以熵概念为基础,着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础,熵进入到金融量化研究领域,以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架,但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性,这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围,为了拓宽它的应用领域,该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下,在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F831.5/4301 | 72017478 | - | ![]() |
可借 |
F831.5/4301 | 72017479 | - | ![]() |
可借 |
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