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题名/责任者:

状态空间时间序列分析导论/(荷) 雅克·康曼德, (荷) 塞姆·库普曼著 郇志坚, 徐晓莉译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5049-7053-4/CNY28.00

载体形态项:

153页:图;24cm

统一题名:

Introduction to state space time series analysis

丛编项:

状态空间理论之经济金融应用系列丛书

个人责任者:

康曼德 (Commandeur, Jacques J.F.) 著

个人责任者:

库普曼 (Koopman, Siem Jan) 著

个人次要责任者:

郇志坚 译

个人次要责任者:

徐晓莉 译

学科主题:

时间序列分析-数学模型-研究

中图法分类号:

O211.61

责任者附注:

雅克·康曼德 (Jacques J.F. Commandeur)，男，是荷兰莱岑丹道路安全研究所的高级研究员。他博士毕业于莱顿大学心理计量学和研究方法系。

责任者附注:

塞姆·库普曼 (Siem Jan Koopman)，男，自1999年以来受聘为阿姆斯特丹自由大学的计量经济学教授，丁伯根研究所的研究员。他是《英语计量经济学》和《预测》的期刊的全职编辑。

责任者附注:

郇志坚，男，西安交通大学管理科学与工程博士、应用经济学博士后，金融学副研究员。现任职于中国人民乌鲁木齐中心支行金融研究处。主要参与与专著《低碳金融》的撰写和译著《碳定价: 欧盟排放交易体系》的翻译。

责任者附注:

徐晓莉，女，锡伯族，管理学博士，新疆大学经济管理学院副教授、企业管理硕士导师，中国注册会计师等。

责任者附注:

责任者Commandeur规范汉译姓: 康曼德 ; 责任者Koopman规范汉译姓: 库普曼

书目附注:

有书目 (第152-153页)

提要文摘附注:

本书提供了循序渐进的方法来逐步分析时间序列主要的特征，如趋势、季节和不规则成分，以及实际中主要遇到的问题，例如预测和观测值缺失如何处理的细节。

使用对象附注:

计量经济学和统计学研究者及相关读者。

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