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题名/责任者:

利率衍生品的定价与应用/周丽著

出版发行项:

北京:对外经济贸易大学出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-5663-0270-0/CNY29.00

载体形态项:

184页:图;23cm

并列正题名:

Interest rate derivatives pricing and application

丛编项:

北京物资学院学术文库

个人责任者:

周丽 著

学科主题:

利率-金融衍生品-定价-应用

中图法分类号:

F830.48

中图法分类号:

F830.48

一般附注:

北京物资学院学术专著出版基金资助

书目附注:

有书目 (第170-181页)

提要文摘附注:

本书对利率期限结构理论与模型的发展和研究成果进行综述, 对应用利率期限结构模型为利率衍生品定价的方法进行全面总结, 分析并解决利率期限结构中的难点问题, 包括漂移项的非线性问题、波动项的条件异方差问题、突发事件引起的极端利率问题等。

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