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题名/责任者:

应用时间序列分析:R软件陪同/吴喜之, 刘苗编著

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-111-46816-5/CNY39.00

载体形态项:

175页:图;24cm

并列正题名:

Applied time series analysis with R

丛编项:

华章应用统计系列

个人责任者:

吴喜之 编著

个人责任者:

刘苗 编著

学科主题:

时间序列分析-教材

中图法分类号:

O211.61

责任者附注:

吴喜之，男，北京大学数学力学系学士，美国北卡罗来纳大学统计系博士。中国人民大学统计学院教授、博士生导师。代表性著作有《复杂数据统计方法》、《非参数统计》等。

书目附注:

有书目 (第172-175页)

提要文摘附注:

本书通过案例讲述有关的概念和方法，不仅介绍了ARMA模型、状态空间模型、Kalman滤波、单位根检验和GARCH模型等一元时间序列方法，还介绍了很多最新的多元时间序列方法，如线性协整、门限协整、VAR模型、Granger因果检验、神经网络模型、可加AR模型和谱估计等.书中强调对真实的时间序列数据进行分析，全程使用R软件分析了各个科学领域的实际数据，还分析了金融和经济数据的例子.

使用对象附注:

本书可作为高等院校统计学和经济管理等专业“时间序列分析”相关课程的教材，对金融和互联网等领域的相关从业者也极具参考价值。

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