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题名/责任者:

五因子资产定价模型及实证应用/高春亭著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5201-2885-8/CNY75.00

载体形态项:

178页:图;24cm

并列正题名:

Study on five-factor asset pricing model and its application

丛编项:

南昌大学青年学者经管论丛

个人责任者:

高春亭 1982- 著

学科主题:

证券市场-定价模型-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

责任者附注:

高春亭, 1982年7月生, 河北衡水人, 南昌大学经济管理学院讲师, 博士。

书目附注:

有书目 (第164-176页)

提要文摘附注:

金融市场是个充满活力的市场, 对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上, 综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后, 将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面, 探讨了我国金融市场的运行规律。

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