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题名/责任者:

金融统计与数据分析/(美) 戴维·罗伯特著 王科研, 李洪成, 陆志峰译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-111-60404-4/CNY109.00

载体形态项:

11, 420页:图;26cm

统一题名:

Statistics and data analysis for financial engineering

丛编项:

数据科学与工程技术丛书

个人责任者:

罗伯特 (Ruppert, David) 著

个人次要责任者:

王科研 译

个人次要责任者:

李洪成 译

个人次要责任者:

陆志峰 译

学科主题:

金融统计-统计分析

中图法分类号:

F830.2

出版发行附注:

Springer Science+Business Media授权出版

责任者附注:

戴维·罗伯特 (David Ruppert)，康奈尔大学运筹学和信息工程学院统计科学教授、Andrew Schultz, Jr.工程学教授。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书内容涉及金融学中的统计模型和数据分析的诸多内容，与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同，它把统计模型和金融模型联系在一起，寓统计学知识于金融学之中，并且用R软件做出了完美的应用程序。主要内容包括收益、固定收益证券、探索性数据分析、建模一元分布、再抽样、多元统计模型、Copulas、时间序列模型、证券投资组合理论、回归、协整分析、固定资产定价模型、因子模型和主成分分析、GARCH模型、风险管理、贝叶斯数据分析和MCMC、非参数回归和样条。

使用对象附注:

金融工作者、统计工作者及相关读者。

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