杭州电子科技大学图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

风险管理战略:投资组合设计和风险管理/(美)坎贝尔·R.哈维(CampbellR.Harvey)，(美)桑迪·拉特雷(SandyRattray)，(美)奥托·范海默特(OttoVanHemert)著

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2024.06

ISBN及定价:

978-7-5642-4038-7/CNY89.00

载体形态项:

444页;26cm

其它题名:

投资组合设计和风险管理

丛编项:

顺和书库·世界金融译丛

个人责任者:

(美) 哈维 (Harvey, Campbell R.) 著

个人责任者:

(美) 拉特雷 (Rattray, Sandy) 著

个人责任者:

(美) 范海默特 (Hemert, Otto Van) 著

学科主题:

投资-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.59

提要文摘附注:

在《风险管理战略》一书中，3位作者坎贝尔·R。哈维、桑迪·拉特雷和奥托·范海默特对风险管理流程做出了精彩的重塑，对投资和风险管控的结合做出了展望，而世界上最大的对冲基金上市公司英仕曼集团证明了这种理念行之有效。在本书中，几位作者将向读者展示进行投资组合设计的一种全新的框架，涉及防御性策略、回撤性风险管控、目标波动率，以及积极地择机再平衡交易方法。在阅读过程中，读者将了解到在近期的市场回撤过程中，如何能通过这种全新的方法做好风险管控，并了解到为何传统的风险加权方法只能在某些特定的资产类别上起作用。另外，本书将向读者展现，如何去准确地评估防御性策略的成本，以及当面临市场下跌时，哪一种策略才能提供最佳的以及成本上最节约的保护手段。最终，通过锁定波动率，获得更为平衡的收益流。

使用对象附注:

投资风险管理研究人员

豆瓣简介：