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题名/责任者:

金融 (超) 高频数据建模与分析:基于中国期权、期货市场的实证研究/王俊博 ... [等] 著

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-302-58034-8 精装/CNY98.00

载体形态项:

260页:图;24cm

并列正题名:

Modeling and analysis of financial high (ultrahigh) frequency data

其它题名:

基于中国期权、期货市场的实证研究

个人责任者:

王俊博 著

个人责任者:

许桐桐 著

个人责任者:

李光路 著

个人责任者:

王苏生 著

学科主题:

股票交易-研究-中国

中图法分类号:

F832.5

一般附注:

深圳市人文社会科学重点研究基地成果 本书获得南方科技大学深圳市人文社科重点研究基地项目支持

题名责任附注:

题名页题其余责任者: 许桐桐, 李光路, 王苏生

相关题名附注:

英文题名取自封底

书目附注:

有书目 (第243-260页)

提要文摘附注:

本书从金融衍生品市场微观结构的基础实证研究出发, 利用市场数据实证的结论探究金融衍生品市场的特征与运行的客观规律, 以期对市场投资者的投资决策进行指导, 提升投资者的风险管理能力 ; 针对金融衍生品市场的特征, 制定行之有效的监管措施, 进而为我国未来金融衍生品市场的健康有序发展提供帮助。

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