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题名/责任者:

相依风险模型中破产概率的渐近性与统计分析:英文/杨洋著

出版发行项:

北京:科学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-03-047909-9/CNY58.00(POD定价58.00)

载体形态项:

160页;21cm

丛编项:

博士后文库

个人责任者:

杨洋 著

学科主题:

保险费

中图法分类号:

F840.4

提要文摘附注:

本书以重大灾害风险相关理论为依据，研究重大灾害下保险公司的相依重尾保险风险模型。本书针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，包含了带利率和不带利率的相依风险模型，以及带有保险与金融风险的离散时风险模型等，利用应用概率论和金融风险理论中的方法，研究得到了保险公司有限时和无限时破产概率的各种渐近估计公式。本书所获得的理论结果可以为保险公司对其业务进行风险评估和科学决策提供参考。

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