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题名/责任者:

分形统计分析与反馈交易策略/吴栩著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5096-8015-5/CNY68.00

载体形态项:

165页;24cm

丛编项:

平话金融丛书

个人责任者:

吴栩 著

学科主题:

投资-研究

中图法分类号:

F830.59

一般附注:

国家自然科学基金青年项目资助

责任者附注:

吴栩, 管理学博士, 现为成都理工大学副教授、硕士生导师, 第十三批四川省学术和技术带头人后备人选, 国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家, 四川省科技计划项目 (课题）评审专家, 重庆市科技计划项目 (课题) 评审专家。自在华南理工大学攻读博士学位至今, 长期从事分形统计分析、量化投资策略和企业融资困境方面的研究。

书目附注:

有书目 (第153-165页)

提要文摘附注:

本书以分形统计分析与反馈交易策略为研究主题, 旨在使用分形统计分析优化反馈交易策略。为此, 本书在解决了使用分形统计分析优化反馈交易策略所涉及的基础性问题之后, 针对证券市场的多重分形特征往往由分布性多重分形和相关性多重分形共同驱动的事实特征, 依次构建了分布性多重分形反馈交易策略、相关性多重分形反馈交易策略以及由两者搭配而成的分形适应性反馈交易策略, 并对所构建的策略进行了实证分析。通过研究, 本书深化了已有研究主题, 拓展了现有研究视角, 改进了既有研究方法。结果表明, 使用分形统计分析优化反馈交易策略可以抑制反馈交易策略出现崩溃, 提升了反馈交易策略的有效性。因此, 使用分形统计分析优化而成的反馈交易策略具有理论价值和应用前景。

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