MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:63
- 题名/责任者:
- 风险管理:对冲策略理论与应用/郭皓晨著
- 出版发行项:
- 上海:上海财经大学出版社,2023
- ISBN及定价:
- 978-7-5642-4304-3/CNY86.00
- 载体形态项:
- 257页:图;24cm
- 并列正题名:
- 风险管理:对冲策略理论与应用
- 丛编项:
- 匡时.金融学文库
- 个人责任者:
- 郭皓晨 著
- 学科主题:
- 对冲基金-基金管理-风险管理-研究-英文
- 中图法分类号:
- F830.593
- 责任者附注:
- 郭皓晨, 金融学博士, 东南大学经济管理学院教师, 硕士研究生导师。江苏省南京市玄武区科创金融智库专家。从事金融工程、金融风险管理、行为金融、智能金融、金融科技等相关交叉领域研究。
- 书目附注:
- 有书目 (第252-257页)
- 提要文摘附注:
- 本书稿分为两部分: 第一部分是理论背景, 介绍了对冲思想和知识的基础知识, 包括对冲比率、对冲策略、资产对冲和组合对冲的概念, 以及对冲的具体类型 —— 对冲基金和对冲基金策略。第二部分是方法和应用背景, 展示了对冲方法的类型, 包括用期货进行对冲、投资组合方差最小化、因素中立的方法、系统风险的β对冲、基于VaR和CVaR的对冲组合问题, 短缺最小化的对冲策略, 所有的对冲方法都应该验证对冲的有效性, 使用重新评价的方式来测试和寻找最佳效率的对冲策略。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830.593/026 | 72577325 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) | |
F830.593/026 | 72577326 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) |
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