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题名/责任者:

基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究/樊毅著

出版发行项:

西安:西安交通大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5693-0973-7 精装/CNY88.00

载体形态项:

201页, [1] 叶图版:图;25cm

并列正题名:

Research on longevity risk bond pricing based on stochastic dynamic mortality model

个人责任者:

樊毅 著

学科主题:

债券-定价-研究-汉、英

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

国家社科基金阶段性成果 中南林业科技大学学术著作出版资助

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

书目附注:

有书目 (第159-175页)

提要文摘附注:

本书首先在理论研究的基础上, 针对中国历史死亡率数据, 在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型, 进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较, 最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型, 在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上, 选择合适的长寿债券定价方法, 并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设, 对本研究设计的长寿债券进行定价。最后, 从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。

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