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题名/责任者:

管理期货的趋势跟踪策略:寻找危机阿尔法/(美)亚历克斯·格雷泽曼(Alex Greyserman)，(美)凯瑟琳·卡明斯基(Kathryn Kaminski)著 姜焱译

出版发行项:

上海:文汇出版社,2021.06

ISBN及定价:

978-7-5496-3452-1/CNY88.00

载体形态项:

12,436页;23cm

并列正题名:

Trend following with managed futures:the search for crisis Alpha

其它题名:

寻找危机阿尔法

个人责任者:

(美) 格雷泽曼 (Greyserman, Alex) 著

个人责任者:

(美) 卡明斯基 (Kaminski, Kathryn) 著

个人次要责任者:

姜焱 译

学科主题:

期货交易-基本知识

中图法分类号:

F830.93

一般附注:

贝页

版本附注:

John Wiley & Sons, Inc.公司授权出版

责任者附注:

亚历克斯·格雷泽曼博士，管理期货基金公司ISAM的首席科学家，在对冲基金行业有超过30年的经验。曾供职于海特资本管理公司(HiteCapital)、明特投资管理公司(MintInvestmemtManagement)，后者是全球首个资产管理规模超过10亿美元的管理期货顾问。长期担任哥伦比亚大学金融数学研究生课程的兼职教授。

提要文摘附注:

本书分为六个核心部分：第一部分使用独特的800年历史数据集，对趋势跟踪策略进行实证研究，时间跨度达数个世纪；第二部分的目的是介绍趋势跟踪策略系统的构建及其在期货市场交易的方法；第三部分为我们理解趋势跟踪策略为何有效提供了理论基础；第四部分将趋势跟踪策略当作另类资产大类进行了讨论；第五部分讨论了收益率离散度、业绩基准和风格分析；第六部分从投资者的视角讨论趋势跟踪策略，并基于前面几部分的基础主题介绍高级主题，包括危机阿尔法在股票市场上扮演的角色，每日结算制度对投资组合内部基金经理相关性的影响等。

使用对象附注:

本书适用于期货交易人员

电子资源:

http://www.zxhsd.com/kgsm/ts/2021/08/10/5381630.shtml

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