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题名/责任者:

Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit/Damiano Brigo, Fabio Mercurio

版本说明:

影印版

出版发行项:

北京:世界图书出版公司,2010

ISBN及定价:

978-7-5100-0560-2 精装/CNY119.00

载体形态项:

981页:图;23cm

并列正题名:

利率模型理论和实践

丛编项:

数学经典教材

个人责任者:

布里谷 (Brigo, Damiano) 著

个人责任者:

默丘里奥 (Mercurio, Fabio) 著

学科主题:

利息率-经济模型-英文

中图法分类号:

F830.48

相关题名附注:

并列题名取自封面

书目附注:

有书目 (第951-966页) 和索引

原作版本附注:

影印自：原书第2版

提要文摘附注:

本书是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在第一版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和随机波动模型，全面讲述了最新发展较快的不确定波动率方法。

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