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题名/责任者:

基金资产配置:基于证劵市场波动视角/罗猛著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5096-3429-5/CNY88.00

载体形态项:

253页:图;24cm

并列正题名:

Fund asset allocation:from the perspective of equity market volatility

其它题名:

基于证劵市场波动视角

丛编项:

当代中国金融学者思想库

个人责任者:

罗猛 著

学科主题:

基金-投资-基本知识

中图法分类号:

F830.91

书目附注:

有书目 (第209-252页)

提要文摘附注:

本书首先论述了中国处于转型经济及其所具有的三大特征, 即不完全竞争、有限理性和信息不对称。在上述背景下, 本书利用传统数理模型 (GARCH) 、分形模型和拓补流形模型计量了我国证劵市场的波动率并分析了导致上述波动的背后原因。接下来, 本书利用了Black-Litterman模型研究了在证劵市场波动约束条件下的基金资产配置, 并从培养机构投资者、提升投资者行为理性以及优化信息披露等提出了相应的政策建议。

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