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题名/责任者:

基于空间溢出的股票市场网络结构及系统性风险传染研究

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5218-4653-9/CNY52.00

载体形态项:

192页:图;24cm

并列正题名:

Research on network structure and systemic risk contagion of stock market under spatial spillover effects

丛编项:

中国经济高质量发展研究丛书

个人责任者:

张伟平 著

学科主题:

股票市场-网络结构-研究-中国

学科主题:

股票市场-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

国家社科基金重大项目(19ZDA091)的阶段性成果 国家社会科学基金重大项目(19ZDA091) 中国博士后科学基金(2021M702005) 山东省自然科学基金(ZR2022QG019) 山东省金融应用重点研究项目(2022-JR22-02)等基金项目的资助与支持 财智睿读 ESP

责任者附注:

著者张伟平取自版权页

书目附注:

有书目 (第174-192页)

提要文摘附注:

本书依据空间计量经济学、金融计量学理论，采用复杂网络模型方法，融合金融资产价格联动性、自相似性、波动溢出效应等特点，构建空间金融网络，以期更加有效的挖掘股票市场的空间溢出效应信息；探讨在不同空间溢出效应下，股票市场网络关联结构的稳定性和脆弱性，探究股市空间网络结构稳定性的影响因素；通过股票市场空间网络结构的动态演化过程，分析跨行业股指或跨地区股市的空间溢出效应，深入挖掘系统性风险的影响因素、传染机制以及空间溢出的短期聚集效应。

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