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题名/责任者:

风险管理:对冲策略理论与应用/郭皓晨著

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5642-4304-3/CNY86.00

载体形态项:

257页:图;24cm

并列正题名:

风险管理:对冲策略理论与应用

丛编项:

匡时.金融学文库

个人责任者:

郭皓晨 著

学科主题:

对冲基金-基金管理-风险管理-研究-英文

中图法分类号:

F830.593

责任者附注:

郭皓晨, 金融学博士, 东南大学经济管理学院教师, 硕士研究生导师。江苏省南京市玄武区科创金融智库专家。从事金融工程、金融风险管理、行为金融、智能金融、金融科技等相关交叉领域研究。

书目附注:

有书目 (第252-257页)

提要文摘附注:

本书稿分为两部分: 第一部分是理论背景, 介绍了对冲思想和知识的基础知识, 包括对冲比率、对冲策略、资产对冲和组合对冲的概念, 以及对冲的具体类型 —— 对冲基金和对冲基金策略。第二部分是方法和应用背景, 展示了对冲方法的类型, 包括用期货进行对冲、投资组合方差最小化、因素中立的方法、系统风险的β对冲、基于VaR和CVaR的对冲组合问题, 短缺最小化的对冲策略, 所有的对冲方法都应该验证对冲的有效性, 使用重新评价的方式来测试和寻找最佳效率的对冲策略。

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