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题名/责任者:

基于有界记忆与共同冲击的投资和再保险策略研究/李胜著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5504-5581-8/CNY68.00

载体形态项:

175页:图;26cm

个人责任者:

李胜 著

学科主题:

保险投资

中图法分类号:

F840.5

责任者附注:

李胜, 西南财经大学经济学博士, 讲师, 现为成都信息工程大学统计学院教师。主要研究方向为证券投资组合、金融风险管理和随机微分博弈等。公开发表论文13篇, 其中SCI收录8篇。

书目附注:

有书目 (第166-175页)

提要文摘附注:

本书基于有界记忆与共同冲击模型框架, 在不同的模型设定和经济环境假设下, 应用随机线性二次控制理论、随机延迟控制理论、博弈论框架中的随机控制理论以及鞅方法和鲁棒控制方法对保险公司的投资和再保险决策进行分析。具体研究内容如下: 第一章为绪论。第二章研究了存在卖空限制的均值方差投资和再保险问题。第三章考虑了存在违约风险的均值方差投资和再保险问题。第四章研究了状态相依风险回避的均值方差投资和再保险问题。第五章考虑了模型不确定下的均值方差投资和再保险问题。第六章对本书进行总结, 并做进一步的研究展望。

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