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题名/责任者:

自回归条件持久 (ACD) 模型及其应用研究/王江涛著

出版发行项:

武汉:华中师范大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-5622-8269-3/CNY38.00

载体形态项:

194页:图;24cm

丛编项:

经济与管理研究文库

个人责任者:

王江涛 1983- 著

学科主题:

证券投资-经济模型-研究

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

得到教育部人文社会科学研究青年项目基金 (15YJC910007) 的资助

书目附注:

有书目 (第183-194页)

提要文摘附注:

本书分为理论部分和实际应用部分。在理论部分中首次提出了具有统一表达形式的两类新ACD模型。通过利用这种统一表达式的特征，对各种ACD模型高阶矩存在的条件进行了系统的研究，为模型后续应用研究提供理论基础。在实际应用部分中，首先构建算法彻底地解决了波动率非参数估计量的最优窗宽选择问题；然后利用恰当形式的ACD模型对波动率进行分析。

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