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题名/责任者:

连续时间金融模型的非参数统计分析/陈萍 ... [等] 著

出版发行项:

北京:科学出版社,2015.12

ISBN及定价:

978-7-03-042579-9/CNY69.00 (含光盘)

载体形态项:

181页;24cm+光盘1片

个人责任者:

陈萍 著

学科主题:

连续时间-金融学-经济数学

中图法分类号:

F830

载体形态附注:

附光盘: ISBN 978-7-89505-003-7

书目附注:

有书目和索引

提要文摘附注:

本书系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用，主要包括一维扩散模型、时变扩散模型、多维扩散模型及随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究，并简要介绍了这些统计方法在投资目标设计与管理、动态金融风险度量以及期权定价等金融问题中的应用。

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