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题名/责任者:

趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究/赵春艳著

出版发行项:

北京:中国财政经济出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5223-1419-8/CNY62.00

载体形态项:

192页:图;24cm

个人责任者:

赵春艳 (女) 著

学科主题:

经济分析-时间序列分析-研究

中图法分类号:

F224.12

一般附注:

西安交通大学人文社会科学学术著作出版基金和中央高校基本科研业务费专项资金资助

书目附注:

有书目 (第187-192页)

提要文摘附注:

本书针对趋势结构断点序列的协整及相关问题展开深入研究。首先，基于logistic函数表示结构断点，认为经济时间序列的结构断点是连续的、平滑转换的，基于此给出单位根模型、检验统计量及临界值；其次，在两个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布，考虑了一个结构断点及两个结构断点情况，解决了断点个数识别问题；再次，在多个变量都存在趋势结构断点条件下，给出它们的包含趋势、结构断点的协整模型、检验统计量及分布；最后，针对平稳的趋势结构断点序列，提出回归模型及检验统计量。

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