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题名/责任者:

数理金融:资产定价的原理与模型/佟孟华, 郭多祚主编

版本说明:

第3版

出版发行项:

北京:清华大学出版社,2018

ISBN及定价:

978-7-302-50338-5/CNY55.00

载体形态项:

290页:图;26cm

其它题名:

资产定价的原理与模型

丛编项:

数量经济学系列丛书

个人责任者:

佟孟华 主编

个人责任者:

郭多祚 主编

学科主题:

金融学-数理经济学

中图法分类号:

F830

一般附注:

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

版本附注:

2006年第1版

书目附注:

有书目 (第289-290页)

提要文摘附注:

本书以资产定价为主线, 讲述了无套利定价和均衡定价两种资产定价方法; 讲述了各种资产定价的模型, 包括债券定价模型、以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型, 并按难易程度, 首先讲述单期定价模型, 然后讲述跨期定价模型。本书还介绍了MM理论以及行为金融学。

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