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题名/责任者:

中国股市价格泡沫研究:泡沫度量及其影响因素分析/孟庆斌著

出版发行项:

天津:南开大学出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-310-03896-1/CNY26.00

载体形态项:

175页:图;23cm

其它题名:

泡沫度量及其影响因素分析

丛编项:

应用经济学论丛.金融保险系列

个人责任者:

孟庆斌 1980- 著

学科主题:

股票价格-研究-中国

学科主题:

股票市场-研究-中国

中图法分类号:

F832.51

一般附注:

教育部人文社科青年基金项目 (10YJC790196)

责任者附注:

孟庆斌, 河北省蔚县人, 中国人民大学商学院财务与金融系讲师, 美国金融协会( AFA)会员。2009年获南开大学经济学博士学位, 方向为金融工程。

书目附注:

有书目 (第162-173页)

提要文摘附注:

本书第一部分首先对世界历史上影响深远的法国密西西比泡沫、英国南海泡沫、美国1929年股灾以及20世纪末日本、中国台湾股市泡沫和美国互联网泡沫进行了回顾, 并对我国股市从各阶段的股市泡沫状况进行了总结; 接着, 对泡沫的定义和分类进行了介绍, 并对股市价格泡沫的危害进行了总结; 最后对与本文的研究相关的前人成果进行了总结。该部分为本书的后续研究提供必要的背景知识。第二部分首先在前人工作的基础上, 根据本书实证的需要, 建立起股价泡沫的理论框架, 其中包括两分法的股价泡沫理论、三分法的随机股价泡沫理论以及周期破灭的股价泡沫理论; 在此基础上, 分别利用马氏域变模型和门限自回归模型对相应的股价泡沫进行了度量。第三部分首先对股价泡沫的影响因素进行了分析, 并分别利用马氏域变向量自回归模型以及最小描述长度方法对实体宏观经济的发展、境外股市以及股市自身有效性对股价泡沫的影响进行了研究。最后, 第四部分结合我国股市的实际情况提出了预防和应对股市价格泡沫的政策建议。

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