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题名/责任者:

因子投资:方法与实践/石川, 刘洋溢, 连祥斌著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-121-39428-7/CNY108.00

载体形态项:

xii, 425页:图;24cm

其它题名:

方法与实践

个人责任者:

石川 著

个人责任者:

刘洋溢 著

个人责任者:

连祥斌 著

学科主题:

因子-投资-研究

中图法分类号:

F830.59

责任者附注:

石川, 北京量信投资管理有限公司创始合伙人, 首席科学家; 清华大学学士、硕士, 麻省理工学院博士。刘洋溢, 西南财经大学金融学博士研究生, 曾有数年量化交易经验和FoF研究经验。连祥斌, 东北财经大学社会与行为跨学科研究中心行为金融学硕士, 曾在私募基金公司和金融科技公司担任量化研究员。

书目附注:

有书目 (第398-425页)

提要文摘附注:

本书在统一视角下, 体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法, 并针对中国A股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果, 是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。本书主要内容包括: 因子投资基础、因子投资方法论、主流因子解读、多因子模型、异象研究、因子研究现状和因子投资实践。书中还以附录的形式对理解资产价格的研究脉络进行了梳理。本书的写作既注重学术文献的严谨, 也注重普通读者的阅读体验。书中虽然涉及必要的数学公式, 但是会深入浅出、抽丝剥茧地解释统计方法, 并把重点放在实证分析上, 同时也会对因子投资的实务进行解读。

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