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题名/责任者:

基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5096-8397-2/CNY88.00

载体形态项:

174页;24cm

并列正题名:

Systematic risk measurement and option pricing based on nonlinear expectation

丛编项:

河南财经政法大学统计与大数据学院论丛

个人责任者:

王洪霞 (女) 著

学科主题:

金融风险防范-研究

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.2

一般附注:

河南省哲学社会科学规划项目成果 经管出版

责任者附注:

著者王洪霞取自封面

书目附注:

有书目 (第161-174页)

提要文摘附注:

本书共分6章，内容包括：非线性期望理论、关于非线性期望及其应用的几个最新成果、基于非线性期望的系统性风险度量、基于非线性期望的期权定价问题研究、几何过程中密度函数的估计等。

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