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题名/责任者:

高维协方差矩阵相关理论与应用研究/赵钊著

出版发行项:

北京:经济科学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5218-1302-9/CNY38.00

载体形态项:

163页;24cm

丛编项:

现代经济金融理论与方法前沿研究丛书

个人责任者:

赵钊 (1990-) 著

学科主题:

统计数据-经济模型-研究

中图法分类号:

F224.0

责任者附注:

赵钊(1990-),湖北省荆州人,华中科技大学经济学博士,华中科技大学经济学院金融系博士后、讲师、助理研究员,主要研究方向为高维理论、投资组合选择、资产泡沫检验,文章发表于Journal of Financial Econometrics,Empirical Economics,Applied Economics Letters,《中国管理科学》等。

提要文摘附注:

近十年来,对诸如股票市场高维数据的研究,尤其是有关高维数据二阶矩估计的理论方法以及基于高维数据二阶矩的预测模型,已成为计量经济学尤其是金融计量经济重要的学术前沿。估计高维数据二阶矩面临的挑战可以从横截面、时间序列及高频数据三个视角进行探讨。本文系统地对这三个维度的文献进行梳理,研究这三个维度视角下高维协方差矩阵估计的相关理论和应用,并研究如何将其有效结合,以适用于高维高频金融大数据的实证研究。

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