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题名/责任者:

非精确环境下的期权定价模型:基于非参数推断法的树形期权定价结构/何婷著

出版发行项:

北京:中国经济出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5136-3043-6/CNY88.00

载体形态项:

204页:图;24cm

并列正题名:

Option pricing model for an imprecise environment:a tree structure for option pricing based on nonparametric predictive inference

其它题名:

基于非参数推断法的树形期权定价结构

丛编项:

中国经济文库.二.应用经济学精品系列

个人责任者:

何婷 (女) 著

学科主题:

期权定价-研究

中图法分类号:

F830.95

一般附注:

首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助(XRZ2020042)

书目附注:

有书目 (第151-158页)

提要文摘附注:

本书将非精确概率的思想引入期权定价研究之中，运用非参数推断法刻画离散随机环境的模糊性，进而同时量化随机不确定性及认知不确定性，构建适用于非精确环境的二叉树期权定价模型，完善了期权定价体系。

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