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题名/责任者:

量化风险管理:概念、技术和工具/(英) Alexander J. Mcneil, (德) Rudiger Frey, (瑞士) Paul Embrechts著 卜永强译

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-121-37689-4/CNY199.00

载体形态项:

xix, 560页:图;26cm

统一题名:

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools

其它题名:

概念、技术和工具

丛编项:

金融科技丛书

个人责任者:

麦克尼尔 (Mcneil, Alexander J.) 著

个人责任者:

弗雷 (Frey, Rudiger) 著

个人责任者:

艾布奇茨 (Embrechts, Paul) 著

个人次要责任者:

卜永强 译

学科主题:

金融风险-风险管理

中图法分类号:

F830.9

出版发行附注:

由博达著作权代理有限公司Bardon Chinese Media Agency 代理Princeton University Press授权出版

责任者附注:

麦克尼尔, 自2016年9月起担任约克大学精算学教授。弗雷, 自2011年起担任维也纳经济贸易大学 (WU) 数理金融学教授。艾布奇茨, 是苏黎世联邦理工学院 (ETHP) 的保险数学教授, RiskLab的前主任和瑞士金融学院的高级主席。卜永强, 赫瑞瓦特大学精算系统计学博士, 国家金融与发展实验室特聘研究员。

责任者附注:

Mcneil规范汉译姓: 麦克尼尔 Frey规范汉译姓: 弗雷 Embrechts规范汉译姓: 艾布奇茨

提要文摘附注:

本书专门讨论这个领域中出现的量化建模问题, 对量化风险管理的理论概念和建模技术进行了最全面的处理。量化风险管理描述了该领域的最新进展, 涵盖了市场、信用和操作风险建模的方法。它将标准的行业方法置于更正式的基础之上, 并探索了诸如损失分布、风险度量、风险聚合和分配原则等关键概念。

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