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题名/责任者:

自适应数据分析方法:理论与应用/秦喜文, 董小刚著

出版发行项:

北京:科学出版社,2021.10

ISBN及定价:

978-7-03-069866-7/CNY68.00

载体形态项:

136页;24cm

个人责任者:

秦喜文 著

个人责任者:

董小刚 著

学科主题:

数据处理

中图法分类号:

TP274

提要文摘附注:

本书以高频数据为主要研究对象, 将不同的自适应分析方法 (经验模态分解、整体经验模态分解、自适应噪声的完整经验模态分解、局部均值分解、总体局部均值分解) 应用到金融高频数据的波动率估计中, 并比较分析了基于自适应分析方法的波动率估计的优缺点、精度以及未来的应用和发展. 对波动率进行估计可以有效地把握市场的运行规律, 这为今后的资产定价和风险管理的研究都提供了丰富的参考依据, 同时也为我国股票市场的波动率估计提供了新的思路.

使用对象附注:

数据处理研究者

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