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题名/责任者:

资本结构与利率衍生产品定价/王新哲，周荣喜著

出版发行项:

北京:电子工业出版社,2011.05

ISBN及定价:

978-7-121-13202-5/CNY28.00

载体形态项:

264页;21cm

个人责任者:

王新哲 著

个人责任者:

周荣喜 著

中图法分类号:

F032.2

中图法分类号:

F275.1

提要文摘附注:

本书分为两部分，第一部分以资本结构为主题，研究利率市场化下的企业最优资本结构模型、企业筹资决策与资本结构之间的关系、企业财务困境成本与最优资本结构之间的关系。第二部分研究两个无套利利率期限结构模型的应用，同时研究基于对数正态分布的期限结构模型的利率上限定价和基于熵定价理论的利率期权与美式期权估值，并对洪都航空投资决策与资本结构和歌华有线可转换债券定价进行了实证研究。

使用对象附注:

财务管理、金融学、金融工程、应用数学、管理工程等专业本科生、研究生、MBA学院、企业和金融管理的从业人员

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