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题名/责任者:

贝叶斯框架下门限模型的扩展研究/朱艳丽, 黄德春, 张长征著

出版发行项:

北京:九州出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5108-9548-7 精装/CNY85.00

载体形态项:

228页:图;25cm

个人责任者:

朱艳丽 著

个人责任者:

黄德春 著

个人责任者:

张长征 著

学科主题:

门限自回归模型-应用-贝叶斯方法

中图法分类号:

F222.1

书目附注:

有书目 (第209-228页)

提要文摘附注:

本书以理论研究为主，实证研究为辅。在传统门限模型的基础上，通过放松模型假定条件和改进模型设定，构建了具有时变阈值的门限模型、具有时变阈值的门限泰勒规则模型和具有非参数区制概率函数的门限模型，并借助贝叶斯计量经济学方法对新提出的模型进行了估计和推断；在实证研究方面，运用这三类扩展模型分别对工业生产指数、货币政策规则以及股票收益率等问题进行了重新探讨和评估，刻画了经济系统中经济金融变量的真实区制转换行为。

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